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蓝天书房 -非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估

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非正态分布价格异动条件下的ETF期权价值评估书籍详细信息

  • ISBN：9787560660035
  • 作者：暂无作者
  • 出版社：暂无出版社
  • 出版时间：2021-03
  • 页数：暂无页数
  • 价格：19.80
  • 纸张：胶版纸
  • 装帧：平装-胶订
  • 开本：16开
  • 语言：未知
  • 丛书：暂无丛书
  • TAG：暂无
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内容简介：

ETF的全称为交易所交易基金（Exchange Traded Fund）。在目前上市可交易的ETF期权品种中，流动性*、交易*活跃且存在时间较长的期权当属50ETF期权。本书选取2013—2018年的50ETF数据及其50只成分股数据用于研究ETF期权定价。

本书首先对ETF期权的标的物的价格变化是否完全服从正态分布提出质疑，然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征，这显然与传统期权定价模型的假设不符。在此特性下，本书提出了ETF期权价格异动点的概念，探究异动点下ETF的期权价值评估。本书的补充模型是对蒙特卡洛期权评估的基于价格异动的评估补充模型，这种补充和完善为市场公正、公平建立了很好的联合方法论。本书对于标的物价格变化服从非正态分布的ETF期权定价具有一定的指导意义。

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其它内容：

书籍介绍

ETF的全称为交易所交易基金（Exchange Traded Fund）。在目前上市可交易的ETF期权品种中，流动性*大、交易*活跃且存在时间较长的期权当属50ETF期权。本书选取2013—2018年的50ETF数据及其50只成分股数据用于研究ETF期权定价。 本书首先对ETF期权的标的物的价格变化是否完全服从正态分布提出质疑，然后通过正态性检验发现样本50ETF确实具有显著的“尖峰厚尾”的非正态特征，这显然与传统期权定价模型的假设不符。在此特性下，本书提出了ETF期权价格异动点的概念，探究异动点下ETF的期权价值评估。本书的补充模型是对蒙特卡洛期权评估的基于价格异动的评估补充模型，这种补充和完善为市场公正、公平建立了很好的联合方法论。本书对于标的物价格变化服从非正态分布的ETF期权定价具有一定的指导意义。

书籍真实打分

  • 故事情节：6分

  • 人物塑造：9分

  • 主题深度：6分

  • 文字风格：5分

  • 语言运用：6分

  • 文笔流畅：5分

  • 思想传递：9分

  • 知识深度：8分

  • 知识广度：9分

  • 实用性：7分

  • 章节划分：8分

  • 结构布局：3分

  • 新颖与独特：3分

  • 情感共鸣：8分

  • 引人入胜：8分

  • 现实相关：3分

  • 沉浸感：6分

  • 事实准确性：3分

  • 文化贡献：8分

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  • 书籍多样性：3分

  • 书籍信息完全性：4分

  • 网站更新速度：4分

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  • 书籍清晰度：6分

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ISBN：9787560660035
出版社：暂无出版社
出版日期：2021-03
作者：暂无作者
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